Kalkulačka drawdownu pro prop účty
Zadejte velikost účtu a pravidla své prop firmy. Okamžitě uvidíte, kde leží hranice maximální ztráty, kolik můžete riskovat na jeden obchod a kolik ztrátových obchodů v řadě vaše nastavení vydrží.
Parametry účtu
Výpočet je orientační a vychází ze statického drawdownu počítaného z počátečního zůstatku. Některé firmy používají trailing drawdown z nejvyššího dosaženého kapitálu.
10 000 $
Účet je porušen pod hodnotou 90 000 $.
5 000 $
Denní hranice je 95 000 $ od otevření obchodního dne.
1 000 $
Maximální ztráta jednoho obchodu podle zvoleného procenta.
10
Tolik ztrát v řadě vyčerpá celý drawdown. Nastavení je vyvážené.
Vyhodnocení rizika
Při úspěšnosti 45 % je pravděpodobnost, že narazíte na sérii ztrát, která vyčerpá celý drawdown, přibližně 0.25 %. V rámci jednoho dne můžete podle denního limitu odejít maximálně po 5 ztrátových obchodech.
Jak počítat drawdown u prop trading účtu
Drawdown je nejčastější důvod, proč tradeři neprojdou evaluací prop firmy. Nejde přitom o špatnou strategii — obvykle jde o špatně nastavenou velikost pozice vůči pravidlům účtu. Následující text vysvětluje, jak si výpočet postavit tak, aby vás pravidla firmy nikdy nepřekvapila.
Co přesně drawdown znamená
Drawdown je pokles hodnoty účtu od určitého referenčního bodu. U prop firem se nejčastěji setkáte se dvěma typy: statickým drawdownem, který se počítá z počátečního zůstatku a nikdy se nemění, a trailing drawdownem, který se posouvá nahoru spolu s vaším nejvyšším dosaženým kapitálem. Rozdíl je zásadní — u trailing varianty se hranice porušení účtu přibližuje pokaždé, když vyděláte.
Vedle celkového drawdownu platí u většiny firem také denní limit ztráty. Ten se resetuje každý obchodní den, typicky v 00:00 CET nebo podle serverového času brokera. Denní limit se často počítá včetně otevřených plovoucích ztrát, což znamená, že vás může porušit i pozice, kterou jste zatím nezavřeli.
Vzorec, který stojí za touto kalkulačkou
Maximální povolená ztráta se spočítá jako velikost účtu vynásobená procentem drawdownu. U účtu 100 000 $ a limitu 10 % jde o 10 000 $, takže účet je porušen v okamžiku, kdy hodnota klesne pod 90 000 $. Denní limit funguje stejně, jen se vztahuje k zůstatku na začátku obchodního dne.
Riziko na obchod je procento z účtu, které jste ochotni ztratit v jednom obchodě. Podíl maximální ztráty a rizika na obchod dává počet ztrátových obchodů v řadě, které vaše nastavení vydrží. Pokud riskujete 1 % a máte drawdown 10 %, vydržíte deset ztrát za sebou — což je při reálné úspěšnosti kolem 45 % scénář, na který dříve nebo později narazíte.
- Maximální ztráta = zůstatek × maximální drawdown ÷ 100
- Denní limit = zůstatek × denní drawdown ÷ 100
- Riziko na obchod = zůstatek × riziko ÷ 100
- Počet ztrát v řadě = maximální ztráta ÷ riziko na obchod
Jaké riziko na obchod dává smysl
Pro evaluační konta se osvědčuje riziko mezi 0,25 % a 1 % na obchod. Nižší hodnoty prodlužují dobu, za kterou splníte profit target, ale zásadně snižují pravděpodobnost, že vás vyřadí běžná série ztrát. Vyšší riziko než 2 % na obchod znamená, že pět nešťastných obchodů může ukončit celou challenge.
Kalkulačka výše používá jednoduchý pravděpodobnostní model: pravděpodobnost série proher se počítá jako podíl ztrátových obchodů umocněný na počet obchodů, které vyčerpají drawdown. Model předpokládá nezávislé obchody se stejným rizikem, takže reálné číslo bude vyšší, pokud po ztrátě zvyšujete pozici nebo obchodujete korelované instrumenty současně.
Nejčastější chyby při řízení drawdownu
První chyba je počítat riziko z aktuálního zůstatku místo z hranice porušení. Když jste 6 % v mínusu, zbývající prostor už není 10 %, ale 4 % — a riziko na obchod by tomu mělo odpovídat.
Druhá chyba je ignorování korelace. Tři současné pozice na EURUSD, GBPUSD a EURGBP nejsou tři nezávislé obchody, ale jeden velký obchod na dolar. Do kalkulačky proto zadávejte souhrnné riziko celé skupiny pozic, ne jednotlivého tiketu.
Třetí chyba je obchodování přes zprávy a přes víkend, aniž byste ověřili pravidla firmy. Některé firmy takové pozice zakazují a jejich porušení znamená ztrátu účtu bez ohledu na to, jak dobře jste na tom s drawdownem.